Využití oscilátoru RSI
Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhuv a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.
I. Trocha teorie a nastavení RSI.
RSI (Relative Strength Index) je jeden z nejpopulárnějších oscilátorů, jeho hlavním úkolem je ukázat zda je trh překoupený či přeprodaný. Pokusím se v tomto článku ukázat, že dokáže více. Tento oscilátor vytvořil v roce 1978 Welles Wilder. Pro úplnost uvádím vzorec pro výpočet :
RSI = 100 - (100/(1 + RS)
kde RS znamená podíl aritmetického průměru kladných změn kurzů v předchozích Xdnech a aritmetického průměru záporných změn kurzů v předchozích X dnech. V počátcích používání RSI hodně traderů používalo nejen různých časových úseků, ale i upravených výpočtů, nejčastěji místo aritmetického průměru volili průměr exponenciální a další podobné. Tím se zvyšovali citlivost RSI na poslední změny kurzu.
Myslím, že málo kdo dnes provádí ručně výpočet RSI (bylo by to velmi pracné a pro online obchodování prakticky nepoužitelné). Hlavně asi nebude moc obchodních platforem, které by oscilátor RSI neobsahovaly.
Je potřeba si uvědomit, že oscilátor RSI ukazuje aktuální stav trhu. Tedy kdy je trh překoupený /přeprodaný, a divergence. Ukazuje - napovídá i další věci. Je nutné posuzovat RSI nejenom dle grafu TF M5 - 15, ale i dle H1 - 4 a někdy i dle D1. Pro předpovídání dalšího vývoje trhu se samozřejmě musí použít další nástroje v TA. Musí se posoudit zda je prostor pro další pohyb trhu, nehledě na zahrnutí fundamentů a času do obchodního plánu pro konkrétní obchod. Použití RSI musí tedy být součístí OS, kde doplňuje - podporuje další nástroje pro posouzení trhu. RSI může být jakýmsi jedním z prvních upozorněních, že se něco v trhu bude dít. Nebo, že už do hodněrozjetého trendu asi nemá moc smyslu naskakovat.
Velmi podstatnou roli hrají zkušenosti tradera, který umí RSI číst i posuzovat situace v souvislostech. A dále dobře otestované nastavení RSI.
Nastavení RSI :
1. Jedná se o nastavení periody. Autor W. Wilder zpočátku nastavoval periodu u RSI na 14. Často se uvádí nastavení periody na 5 - 7 - 9 nebo 12 - 14. Někdo používá pro každé TF jiné nastavení. Já používám pro všechna TF jedno nastavení : 10. Je potřebné si uvědomit, že čím kratší perioda tím rychleji RSI reaguje , ale zároveň vytváří i více falešných signálů.
2. Dalším faktorem je nastavení úrovní mezi 0 - 100 ukazující překoupenost (70) nebo přeprodanost (30) trhu, toto nastavení je dobré pro periodu 12 a více. Pro nastavení kratší periody jsou lepší vyšší /nižší úrovně : 80 a 20 a dále úroveň 50 . Výše (níže) nastavené úrovně pomáhají odfiltrovat falešné signály. Úroveň 50 pomáhá ukázat, kdy by mohl nastoupený trend pokračovat dál nebo se obrátit zpět. Jak už jsem uvedl, RSI při určitých situacích v trhu (např. při zesílení intenzity pohybu ceny, nebo je fundamentálně velmi silný trend) vysílá falešné signály. Kromě zvýšení / snížení úrovní na 80 /20 , je vhodné tyto signály filtrovat nějakým indikátorem např. vhodně nastaveným klouzavým průměrem nebo soustavou několika provázaných klouzavých průměrů.
II. Využití RSI v praxi.
Důležité není jenom nastavení RSI, ale i umět ho tzv. číst.
Co může tento oscilátor ukázat :
1. trh je překoupený / přeprodaný - ale tzv. dolévání pohybu trhu se možné.
2. trh bude dál pokračovat v nastoupeném trendu - ještě má pro pohyb dost prostoru.
3. trh se v nejbližší době chystá na obrat trendu - vytváří se divergence (stav trhu kdy při např. rostoucím trendu trh vytváří stále nová maxima, čára RSI už maximum vytvořila a následně stagnuje nebo někdy i klesá, viz graf v TF H4).
4. v trhu se udělala korekce a po ní bude následovat obnovení původního trendu s dosažením vyššího maxima nebo nižšího minima.
5. do RSI lze zakreslit různé formace a to často dříve než skutečně vzniknou v trhu.
Dnes bych se věnoval tomu základnímu co má oscilátor RSI ukázat : 1. trh je překoupený / přeprodaný - ale tzv. dolévání pohybu trhu se možné.Čára v RSI např. v grafu TF H1 dosáhla nastavenou úroveň 80 (překoupený), ale v grafu TF H4 ještě ne. Lze tedy očekávat malou korekci-ce v H1 a následně dolévání dalšího růstu na nové maximum až do doby, kdy bude trh překoupený (na úrovni 80) i v grafu TF H4, nebo se v H4 vytvoří divergence. Do grafů TF H4 + H1 jsem schválně nezakresloval moc úrovní S/R a trendových čar (aby nepřekážely). Šipky pouze upozorňují na nová maxima a na to co v dané situaci ukazuje RSI (nepředvídají směr).
